Voorbeeld - vol database
Klant: Verzekeraar
Vraag: Ontwikkelen van software voor verwerking en opslag van OTC marktdata

De vermogensbeheerafdeling van een verzekeraar krijgt frequent aandelenindexvolatiliteitsmatrices toegestuurd door haar tegenpartijen. Deze matrices bevinden zich in Excelsheets en hebben per aanbieder een eigen formaat.

De opdracht is om een applicatie te schrijven die de volatiliteitsmatrices uit de Excelsheets haalt en opslaat in een database.

Dezelfde applicatie moet ook de volatiliteitsmatrix voor dezelfde aandelenindices uit Bloomberg optieprijzen en diviend informatie opbouwen en opslaan in de database.

Tot slot dienen per dag een at-the-money termijnstructuur en skew matrix te worden gemaakt per index op basis van de volatiliteitsmatrices van de verschillende aanbieders. De resultaten moeten automatisch worden weggeschreven naar spreadsheets die bereikbaar zijn voor andere afdelingen van de verzekeraar.
Maak contact
Email:
info@valu8.nl
Telefoon:
06 52430472
Adres:
Sophialaan 4
2243 CP Wassenaar
Nederland